Zurück vom Urlaub ...

So zusammen,

nach 3 Monaten Urlaub bin ich wieder im Lande. Neben tollen Erfahrungen und Bildern die ich gemacht habe, habe ich noch etwas über den Ansatz nachgegrübelt und auch noch andere Sachen ausprobiert. Ich hatte bei dem neuen Ansatz immer noch ein paar Situation wo ich mir über Trades nicht sicher war, aber langsam verfestig sich das ganze. Jetzt brauch ich noch etwa 1-2 Wochen bis ich mich eingelebt habe und dann gehts wieder aktiv ans Bloggen :)

Freu mich schon und bis dann!
Dyro

Die Strategie ... (new)

Da sich der Reversal Bar-Ansatz mit dem Beginn der globalen Finanzkrise auch verabschiedet hat (was für ein tolles Timing ;) ), habe ich mich natürlich nach etwas neuem umschauen müssen. Ich bin durch einige Foren gesurft und habe nach anderen Ansätzen gesucht und bin auch fündig geworden ... bzw. hab eine gute Grundlage gefunden, die ich noch modifizieren musste.

Auch hier ist wieder das Motto K.I.S.S. im Vordergrund. Ganz so einfach wie die Reversal Bar Strategie ists leider nicht, aber auch nicht viel schwerer.

Chartaufbau (Metatrader) ist wie folgt:

- 3 SMAs: 50, 21, 9
- MACD Histogramm (12,26,9)
- Stoch_Cross_MACD_Alert (hat noch eine Macke aber Pfeile gehen)

Ich habe noch zusätzlich die Pivotpunkte drin.

Hier mal ein kleines Bild von USDJYP von heute:


Im Prinzip ist das ganze eine Mischung als Rainbowscalping und Trendfolgetrading auf Pullbackbasis. Das Ziel ist in einen Trend einzusteigen, wenn dieser eine Pause, einen Pullback, vollzieht. Die Pfeile kommen von dem Indikator. Wenn der MACD Positiv und im Stochstik (Standardeinstellingen) ein Überverkauftsignal kommt wird ein Kaufsignal generiert. Das Gegenteil bei MACD negativ und Überkauftsignal. Natürlich kann ich nicht jedes Signal handeln.
Deswegen sollte der MACD eine "Mindesthöhe" aufweisen (hier die roten Linien im Histogramm)

Des weiteren versuche ich möglichst bei der blauen Linie (SMA 21) einzusteigen. Alle Einstiegspunkte über der orangenen Linie (SMA 9) handele ich nicht. Alles weis bei der roten Linie (SMA 50) auftritt ist nur handelbar wenn es gerade zu einem neue Trend kommt.

Man kann diesen Ansatz auf verschiedene Arten handeln was die SL und TP betrifft. Ich habe in letzter Zeit aber versucht ein 1 zu 2 Verhältnis zu handeln.

EURUSD : 10 Pips SL / 20 Pips TP
USDJYP : 10 Pips SL / 20 Pips TP
GBPUSD: 15 Pips SL / 30 Pips TP

Es sollte pro Pair nur 1 Position offen sein.

Ich versuche das ganze auf 1-M Charts zu handeln. Der Ansatz funktioniert aber auch auf anderen Zeitebenen und anderen Märkten (wie man an den Posts zum FDAX sieht) - vielleicht sogar noch besser als im Forex.

Es gibt einige Situationen vor denen man sich in Acht nehmen sollte:

MACD Divergenz: Hier sollte man vorsichtig sein Positionen einzugehen - zumindest in die Trendrichtung. Wenn man geübt im Traden von Divergenzen ist, kann man natürlich auch einen Gegenposition auchmachen.

Neue Pfeile liegen über/unter dem Letzten: Wenn es dazu kommt, dass in einem Trend zwei Verkaufssignale kommen und das letzte gegen den Trend läuft (also bei Downtrend über dem voherigen und Up unter dem vorherigen) sollte man auch aufpassen bzw kann wenn man geübt ist auch eine Gegentrendorder eröffenen.

hier nochmal beides in dem Bild:


Pivot Punkte: Die haben weiterhin ihr Daseinsberechtigung. Bei Trend die gegen einen dieser Punkte laufen sollte man immer etwas vorsichtig sein. Oft passiert es, das er da zum erliegen kommt und in die andere Richtung dreht (sieht zumindest gerade beim GBPUSD so aus ;) )

Es braucht etwas Zeit um sich mit dem Ansatz anzufreunden. Wenn das allerdings geschaffts es können tolle Ergebnisse dabei raus kommen. Mir gefällt der Ansatz von allen die ich bisher gesehen habe am besten und macht für mich am meisten Sinn was RRR und Hitrate angeht.

So das wars erstmal so weit. Alles weitere kommt dann mit den Trades - sofern ich vor meinem Urlaub noch dazu komme. Vielleicht trade ich ja auch etwas im Urlaub, wenn mir gerade langweilig ist :o)

Bis dahin, gutes Gelingen

Urlaub ...

Ich bin ab Valentinstag für 3 Monate nicht im Lande. Ich versuche natürlich noch vor dem Trip das Projekt wiederzubeleben aber ich kann nichts versprechen. Ich muss schauen wie es mit den Vorbereitungen von statten geht. Also bis bald!

Dyro

Projekt Restart 2009

So das neue Jahr steht vor der Tür und somit auch die neuen Vorsätze. Und der das Projekt wieder aufzunehmen steht ganz oben auf der Liste ;). Ich hatte in letzter Zeit nicht gerade viel Zeit durch die Arbeit und muss auch schauen, wie ich das ganze nächstes Jahr unter einen Hut bringe. Aber ich bin da optimistisch. Derweil habe ich auch die Zeit genutzt einen neuen Ansatz zu erforschen. Der Alte hat sich ja pünktlich mit dem Beginn der Finanzkrise verabschiedet. Aber so ist das halt. Irgendwann stirbt jeder Ansatz. Nur das der gleich nach 1 Monat den Geist aufgibt hätte ich jetzt nicht gedacht.

Ich habe ja schon 2 Screenshots zu dem neuen Ansatz gepostet. Die ausführlichere Erklärung folgt demnächst. Es ist auf jeden Fall ein Trendfolgeansatz, der versucht in den Pullbacks einzusteigen. Ich denke das ist wohl die beste Methode um Trendfolgetrading zu betreiben. Das ganze wird sich auf dem 1 Min Chart bewegen. Das ganze klingt jetzt etwas nach scalping - ist es wohl teilweise auch. Der Vorteil ist einfach die höhere Anzahl an Tradingmöglichkeiten. Ich bin auch sehr optimistisch was das Durchschnittsziel von 1% pro Tag anbelangt. Aber man wird sehen. Kommt Zeit kommt Rat :)

Ich habe mich auch etwas mehr mit Poker und Black Jack auseinander gesetzt. Wie ich im letzten Post schon geschrieben habe, kann ich das nur empfehlen.

Hier auch nochmal der FDAX 1 Min Chart von heute. Auch wenn ich den nicht handel ist es trotzdem interessant zu sehen wie der Ansatz auch mit anderen Instrumenten funktioniert. Sogar einfacher als im Forex Markt.

Zwischen Glücksspiel und Wahrscheinlichkeitsrechnung ...

Ich habe mich in letzter Zeit aus Spaß mal mit Black Jack außeinander gesetzt - der Film 21 hat auch sein übriges getan :) - und mal versucht Parallenen zu ziehen. Im Grunde genommen hast du bei BJ die größte Wahrscheinlichkeit gegen das Casino zu gewinnen.

Je nach Spielart/Black Jack Regeln die am Tisch gespielt werden hat man eine Gewinnwahrscheinlichkeit zwischen 50-47% (wenn ich mich richtig erinnere) sofern man das Basisspiel blind beherrst (welches beschreibt wann man doppelt, splittet, stehen lässt oder zieht)

Das Basisspiel ist bei Trading meiner Meinung nach das Risiko- und Moneymanagement. Das sollte jeder Blind und im Schlaf beherrschen. Es gibt zwar auch hier minimale Abweichungen aber jeder weis, das er z.B. aus Gründen der Wahrscheinlichkeit von Verlustserien (und psychologischer Belastung) niemals mehr als 2% seines Kapitals pro Trade riskieren sollte. Außer die unter euch mit der Glaskugel unterm Kopfkissen ;).

Aber zurück zur Wahrscheinlichkeit. Die liegt bei Blackjack knapp unter 50% (sonst wäre das Casino ja blöd). So auch beim Trading WENN ihr einen Position eröffnet und den Stopp so groß wie den Take Profit wählt und Long oder Short dem Zufall überlasst. Über die Zeit würde die Kapitalkurve seitwärts laufen WENN da nicht die bösen Gebühren wären, sozusagen grüne Null (Roulette) beim Trading.

Um diesen Nachteil beim BJ auszugleichen und einen Edge zu generieren kommt das Kartenzählen ins Spiel. Hier wird auf profitable "Zeiten" gewartet - bis das Deck sozuagen "heiß" ist und viele Hoch Karten noch in den verbleibenden Kartenstaplen übrig sind. Dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit höher das:

1) die Bank über die 21 zieht weil sie ja bis 17 ziehen muss.

2.) Ihr mit hohen Karten auch hohe Werte erzielt die die Bank erstmal überbieten muss.

Auch hier wieder ähnlich beim Trading. Leider können wir den Spread nicht abschaffen aber wir können profitable Zeiten warten UND (Vorteil beim Trading) unser RRR anpassen.
Bei einem RRR von 1 liegt die Wahrscheinlichkeit etwa bei 50%. Bei 2 (also doppelt so viel gewinnen wie verlieren) sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit aber dem können wir mit dem Timing, also dem warten bis der Markt wieder "heiß" wird entgegenwirken.

Fazit: Ich denke das gute Black Jack und Pokerspieler (oder auch Roulette) einen nicht zu verachtenden Vorteil haben wenn sie Trading erlernen bzw. die besten Trader auch gute Gambler sind. Ich will euch jetzt nicht raten damit anzufangen aber ich denke es hilft Nachhaltig sein Trading zu verbessern und sich intensiver mit der Wahrscheinlichkeitsrechung - was ein Grundbestandteil das Tradings ist - außeinander zu setzten.

Also ran an die Karten ;)