ADX + RSI System

Da ich ja nicht nur versuche meine eigenen Systeme zu programmieren sondern auch mal im Netz rumsuche um ein paar interessante Sachen zu finden kann ich hier mal was posten:

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OptimizerSetEngine("cmae");

Cond1 = MA(C, Optimize("Cond1",20,5,50,1)) > Ref(MA(C, Optimize("Cond1-1",20,5,50,1)),-1);
Cond2 = ADX(Optimize("ADX-0",14,7,49,3)) > Ref(ADX(Optimize("ADX-1",14,7,49,3)),-1) AND RSI(14) < cond3 =" ADX(Optimize("> 50;

Buy = Cond1 AND (Cond2 OR Cond3);

Cond5 = ADX(Optimize("ADX-5",14,7,49,1)) <> 75;
Cond6 = ADX(Optimize("ADX-7",14,7,49,1)) > Ref(ADX(Optimize("ADX-8",14,7,49,1)),-1) AND RSI(9) > 75;
Cond7 = Cross(C, MA(C,20));

Sell = Cond5 OR Cond6 OR Cond7;

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Ich hab hier die Sachen mal auf EoD S&P100 von 1997 - Heute durch den Optimizer gejagt.
Der Drawndown ist recht "hoch" mit um die 30%. Aber ich denke man könnte diesen mit einem integrierten Money Management runter drücken. % Net Profit Ergebnisse gehen teilweise auch stark auseinander - die höchsten Werte gehen bis zu 10000 % ... und das OHNE MM

Leider kann ich hier kein Excel hochladen. Allein der Optimizer run hat etwa 12 Stunden gedauert und das File war um die 20 MB Groß.

Dyro

Vorsicht bei der Systemwahl ...

Ach ja wäre ja zu schön gewesen wenn alles so einfach wäre ;)
Wie nicht anders zu erwarten sind viele der System auf den Plattformen "Sniper-Systeme". Hier wird auf wenig Pips Gewinn abgezielt und Positionen mit riesigen Stopps eröffent, damit die ja nicht ausgestoppt werden. Ohje was für ein Witz ... EQ sieht schon gut aus aber schaut man mal hinter den Vorhang würde ich bei den Zulutrade Systemen nur noch 50% vom Demokonto über haben wenn ich jetzt alles dicht mache.

Naja und bei den anderen Kollegen siehts nicht viel besser aus. Durch diese Sinnlose eröffnen von 4 Positionen gleichzeitig hat sich zwar die EQ von 2000 auf bis zu 3750 erhöht. Nur haben sich , wie auch bei Zulutrade, die Positionen bei kleinen Gewinnen wieder schnell geschlossen und die großen Verlieren sind ewig auf geblieben. Das hat wohl auch heute früh dann zu einer automatischen Zwangsschließung geführt ... denn jetzt bin ich nur noch bei 1482.

Fazit: Idee gut ... Umsetzung Mangelhaft. Wenn ich ein Plattformanbieter wäre, dann würde ich die Systeme einer Validierungsperiode untersetzten und diese mit Kriterien behaften wie "Stopp darf nicht größer als TP sein" damit diese Probleme, mit dem der User mehr oder weniger allein zurecht kommen muss, schon vorher gefiltert werden

Update

So da simmer wieder ;)

FX System Selector: Hat sich sehr lange Zeit nicht groß bewegt. Im Prinzip werden gut 50 der des Kaptials als Margin für die gut 30 laufendne Positionen durchweg verwendet. Die Positionen sind auch ewig lang offen. Naja trotz der Performance bin ich nicht so wirklich davon überzeugt:



Zulutrade: Da hab ich das Portfolio etwas umgestrickt, nachdem ich gemerkt habe, das einige Signalanbieter doppelt vertreten sind. Im Prinzip käpft sich das Konto gerade wieder gut nach oben. Von 38k auf 44k innerhalb von 5 Handelstagen

Systemplattformen - kurzes Update

Soo ... hat sich ja schon einiges getan ... seit 2 Tagen. Ehrlich gesagt zu viel für meinen Geschmack ;)

Bei Zulutrade hatte ich heute früh mal reingeschaut und direkt eine Warnung wegen eines bevorstehenden Margin Call bekommen ... mal von dem eigentlichen, unerfreulichen Ereigniss abgesehen, fand ich das schonmal als Funktion sehr hilfreich! Nachdem sich das Demokonto von 50k auf 55 k hochgearbeitet hatte, ists jetzt auf 37k abgesackt ... zu viel Risk also ... aber auch mal schön zu sehen, das das Margin-call-o-meter auch recht hatte ... schau mer mal wies weiter geht ;) - Die Risikopositionen habe ich alle gleichzeitig manuell dicht gemacht



FXCM System Selector Konto ging krass in die andere Richtung ... es wurde hier extrem viel getradet - gut ich muss zugeben, dass ich auch sehr viele Systeme im Portfolio drin hab - und dementsprechend sieht auch die Performance aus ... knapp 50% im Plus .... an sich ein Traum ... aber am Realismus wohl weit vorbei ;) ... das "schlimme" dabei ist, das ich das Risiko nicht runterdrehen kann. Was auch nervt, ist, dass pro Signal um die 4 Positionen gleichzeitig eröffnet werden ... Wenn dahinter ein MM mechanismus stecken würde, der die Positionen nach unterschiedlichen Zielen schließt, wäre das kein Thema. Nur 4 Positionen auf und gleichzeitig wieder zu machen ist quatsch ... naja aus Sicht des Plattformbetreibers der pro Position ein paar Pips abzweigt nicht ... aber für den Endanwender nicht das Gelbe vom Ei.

Google Books

Und wenn ich schonmal am posten bin, hier noch ein kleiner Tipp.

http://books.google.de/books

Hier kann man natürlich auch nach "Trading" suchen und bekommt einige sehr bekannte Bücher angezeigt. Auch das reinlesen lohnt sich meiner Meinung. Denn im Schnitt und soweit ich das gesehen habe, werden pro 10 Seiten Buch etwa 2 nicht angezeigt ... de fakto sind das 80% vom Buch die kostenlos verfügbar sind. Bei einigen Büchern mit Codebeispielen sind natürlich gerade die Seiten ausgeblendet bzw es sind dann mehr als 80%.

Trotz alldem eine gute Anlaufstelle für den nächsten Buchkaufe oder eine kostenlose Wissensquelle ... ein hoch aufs Internet! :)

Handelsysteme

Da ich gemerkt habe, dass ich, sogut das Intraday-Trading auch laufen mag, teilweise einfach keine Zeit dafür habe, werde ich mich nochmals näher mit Handelssysteme beschäftigen. An sich ist es jetzt aber kein Wechsel von einem ins andere Lager, sondern eher eine andere Art der Diversifikation :)

Die Systemsuche bzw Erstentwicklung werde ich mit AmiBroker machen. Ich hab mir auch andere Sachen wie Wealthlab und Tradestation mal angeschaut aber AmiBroker hat einfach das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Für RT musste ich mir mal die Pro-Version besorgen und hab mir das im Paket mit AmiQuote und dem ALF-Code-Wizard geholt. Programmieren ist mir nicht so Fremd, da ich schon mit Java und Perl rumdoktorn musste. Aber mich muss zugeben, dass es nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung ist ;)

Es gibt aber auch noch Alternativen. In letzter Zeit sind immer mehr Plattformen hoch gekommen, wo man sich als Kunde einen Account anlegen kann und aus einer Vielzahl von Systemen sein eigenes Protfolio zusammenzimmern kann. Keine schlechte Idee ... jetzt stellt sich nur noch die Frage der Umsetztung ...

FXCM System Selector und SystemRunnerFX habe an sich die selber Plattform unterm Hintern ... ich glaube der zweite war zuerst da. Optisch soweit gut umgesetzt, aber bei den Einstellungen gibts schon Einschränkungen (Wie z.B. die fehlende Einstellungsmöglichkeit für max Positions pro System). Irgendwie lässt der gute mich auch nicht die Einstellungen für die % Regelung für Positionen einschalten; sagt es wäre zu Risikoreich. Gut, ich hab das Konto auf 2000€ gesetzt um es realistisch zu halten aber deswegen sollten trotzdem die Einstellung möglich sein.
Und wenn wir schon bei realistisch sind. Ich habs gestern eingerichtet und hab jetzt schon 10% verbuchten Gewinn auf dem Konto ...

ZuluTrade funktioniert etwas anders. Hier hat man das Konto bei den bekannten Metatrader FX Brokern (FXCM, FXDD, Forex.com, Alpari, OLD ...). Des weitern kann man hier auch mehr einstellen und die 1% Risk Einstellung funktioniert ... zumindest theoretisch .. bisher gabs noch keinen Trade. Aber das kann ja noch werden. Bei dem eigenen Broker muss man halt einen Zusatzvertrag für das Fremdmanagen des Kontos unterschreiben ... zumindest bei Alpari.
Dafür werden dann die Spreads bei jedem Pair um 1,5 Pips geweitet und 0,5 Pips pro Position geht an den SignalService ... was mit dem 1 Rest passiert ... who know´s ...

Am professionellsten sieht Collective2 aus. Hier werden allerdings Systeme mit monatlichen Raten verrechnet, was bei einigen schon heftig ins Geld gehen kann, wenn ich mir die Preise so anschauen. Auch bin ich mir gerade unschlüssig, ob ich die Trades automatisch ausgeführt bekommen, oder einfach nur Signal zum selbst ausführen bekommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass nicht nur System für FX sonder auch Aktien, Futures und Optionen angeboten werden.

An sich alles keine schlechten Ideen. Nur gibts irgendwo immer einen Haken bei der Umsetzung.
Ich halte euch aber noch auf dem laufenden. Und wenn ichs hinbekommen, mal ein oder 2 ordentliche Systeme zu entwicklen, werd ich den Code auch mal posten.

Dyro

Rainbow Scalping

Mal was anderes ... sonst wirds ja booooring :)

Ich habe mich letztens mal mit Rainbow Scaling beschäftig. Mein Trading Konto liegt ja bei Oanda und da sehe die Charts damit am coolsten aus ;).

An sich kann man bei engen Spreads EURUSD und GBPUSD vormittags schön traden, USDJPY geht nur nach 14:30 recht gut.

Hier mal GBPUSD von "eben"



Ich weis ja nicht, wie sonst die Regeln sind, denn der Typ der das bei ForexFactory.com vorgestellt hat, verscherbelt das ganze mit Indikatoren für Ninjatrader + Webinars und sonst was für ettliche Greenbacks über seine Homepage. Das wars mir nicht wert.

Aber wenn ichs so machen würde das ich nur Trades eingehe, wenn der Regenbogen eindeutig ist, und wenn die roten Linien einen Pause machen, würde schon was ordentliches rauskommen.

Wenn ich hier zusätzlich noch auf meinen Ansatz schauen würde, wären Trades nur dann möglich, wenn sich der Kurs unter (oder über) dem schnellsten SMA befänden.



Ich lass mal die Einstellungen bei Oanda so und schau mal, dass ich ab und zu noch ein wenig Scalpe ... wobei ich ja eigentlich schon scalpe, aber das hier dann natürlich die "Königsdisplin" ist

Schönes WE schonmal allen

Mal ne "Nullrunde"

Gerade hat mich GBPUSD mit nem Top Setup gelockt.



Stopp = 2 pips
TP = 20 Pips

Nur ist die Sau wieder komplett zurück gelaufen um mich dann auch noch auszustoppen ... hab ich dem das erlaubt? ... Wo ist die gute Kinderstube geblieben! :D

Ich hatte den Stopp nach dem Durchbruch des Tiefs schon auf Einstand gezogen und nach dem zweiten Einstiegssignal knapp über das Signal bzw etwas in den Gewinn ... so bleibt also doch noch etwas über, auch wenns nur 0,xx% sind - hab jetzt nicht nachgerechnet

UPDATE: Im Nachhein zeigt sich natürlich, dass der eigentlich Stopp nicht gerissen wurde und das TP erreicht worden wäre ... :-P

... und noch einer

Diesmal wars etwas krasser ...

Nachdem heute mal die ganze Zeit gar nix ging im USDJPY habe ich auf 14:30 gewartet ... dann gabs ein paar heftige Ausbrüche in beide Richtungen und dann diese Gelegenheit



Stopp: 4 Pips
TP: 20 Pips

Macht somit etwas über 6% aufs Konto mit 1 Trade ... und der wäre noch mehr als doppelt soweit gelaufen.

Aber Kleinvieh macht auch Mist ;)

Ayondo

Sodele ... Ich wollte euch mal auf eine gute Trading Plattform aufmerksam machen

https://www.ayondo.com

Ist interessant für Trader die gut sind und Ihre Signale anbieten möchte und die, die zu faul sind selber zu traden aber eine alternative Anlagemöglichkeit suchen ... :-P

Nein Spaß bei Seite: Ich find das eine der besten Plattformen und Ideen die ich seit langem gesehen habe. Das Ganze konzentriert sich eher auf Forex + Gold + Silber und ist mit Oanda in Partnerschaft. Die dienen als Datenlieferant und Broker für die Trades.

Vom Geschäftsmodell her zahlt man für ein Signal um die 1 Euro, aber auch nur, wenn das Signal im Gewinn endet. Von dem 1 Euro bekommt Ayondo 50 Cent und der Signalgeber 50 Cent. Signale kann man auch erst dann verkaufen, wenn man einen 3 monatige Probefirst mit Ausschlusskriterien überstanden hat.

Ich hab mich auch mal angemeldet und etwas rumgespielt ... aber solang ich nicht "gut" bin, brauch ich auch keine Signale verscherbeln ;)

Mal ein Trade ...

Bevor ich wieder richtig los legen kann muss ich erstmal einiges anderes in den Griff bekommen ... aber ich konnte heute zumindest mal einen Trade seit langem machen

USDJYP - 1 min Chart

2 Pips Risk, 9 Pips Gewinn

Etwas über 2% aufs Gesammtkonto ...

Ich hab hier zwar nicht auf die Bestätigung gewartet, war mir aber vom Feeling her so sicher das ich rein bin.



Richig Pervers wirds allerdings, wenn man sich die anderen Signale von heute vor dem Trade anschaut :-/

Signalübersicht

Ich habe mich jetzt auf 3 Signale konzentriert:

1. Klassisch Trendfolge
2. verspätetet Trendforsetzung
3. Trendumkehr

Die MACD Divergenzen als Signal habe ich fallen gelassen. Ist im aktiven Trend in der Gegenrichtung und birgt kein genügendes RRR.

1. Klassische Trendfolge.

Wer kennt ihn nicht, den Trend :-P. Wie ich schonmal beschrieben habe, versuche ich die Pullbacks zu kaufen um vom Trendverlauf besser profitieren zu können. Hierbei sollten alle 3 MAs wie beim Rainbow Trading übereinander liegen. Der Einstieg wird meist zwischen dem schnellen und dem mittleren MA erfolgen, im Idealfall direkt am mittlernen. Das sind die schönstens und besten Signale. Der MACD sollte in Trendrichtung zeigen und über dem jeweiligen Limit liegen



2. verspätete Trendfortsetzung

Dies Art der Signale tritt seltener auf als die erste Signalart. Hier macht der Trend einen größeren Rücksetzter, der MACD welchselt auf die anderen Seite, um dann doch später den Trend wieder aufzunehmen. Der schnelle kreuzt den mittleren MA in Gegenrichtung, aber der mittlere nicht den Langsamen. Das Hauptaugenmerk sollte auf einen entstehende Flagge gerichtet werden. Wenn dazu noch die Signale der Pfeile unter einander liegen ist das ein sehr guter Hinweise



3. Trendwenden

Oft die Signale mit dem größtem RRR und dem engstem Stopp. Hierebei ist der MACD schon in Gegenrichtung und der schnelle und mittlere MA haben sich schon überkreut, sowie ein Pfeilsignal ensteht am Kreuzpunkt.



Stopps: Sehr eng, aber nicht zu eng. Es kommt auf die Situation an. Er sollte aber mindestens 3-4 Pips betragen, aber niemals über 10 sein. Wenn Signale kommen, die einen Stopp von 10 verlangen, bitte links liegen lassen.

Target: Hier bin ich noch ein wenig am spielen aber ein Ziel von 3x der Größe des Stopps scheint kein schlechter Wert zu sein.

Jetzt muss ich nur mal Zeit zum Traden finden :-(

Zurück vom Urlaub ...

So zusammen,

nach 3 Monaten Urlaub bin ich wieder im Lande. Neben tollen Erfahrungen und Bildern die ich gemacht habe, habe ich noch etwas über den Ansatz nachgegrübelt und auch noch andere Sachen ausprobiert. Ich hatte bei dem neuen Ansatz immer noch ein paar Situation wo ich mir über Trades nicht sicher war, aber langsam verfestig sich das ganze. Jetzt brauch ich noch etwa 1-2 Wochen bis ich mich eingelebt habe und dann gehts wieder aktiv ans Bloggen :)

Freu mich schon und bis dann!
Dyro

Die Strategie ... (new)

Da sich der Reversal Bar-Ansatz mit dem Beginn der globalen Finanzkrise auch verabschiedet hat (was für ein tolles Timing ;) ), habe ich mich natürlich nach etwas neuem umschauen müssen. Ich bin durch einige Foren gesurft und habe nach anderen Ansätzen gesucht und bin auch fündig geworden ... bzw. hab eine gute Grundlage gefunden, die ich noch modifizieren musste.

Auch hier ist wieder das Motto K.I.S.S. im Vordergrund. Ganz so einfach wie die Reversal Bar Strategie ists leider nicht, aber auch nicht viel schwerer.

Chartaufbau (Metatrader) ist wie folgt:

- 3 SMAs: 50, 21, 9
- MACD Histogramm (12,26,9)
- Stoch_Cross_MACD_Alert (hat noch eine Macke aber Pfeile gehen)

Ich habe noch zusätzlich die Pivotpunkte drin.

Hier mal ein kleines Bild von USDJYP von heute:


Im Prinzip ist das ganze eine Mischung als Rainbowscalping und Trendfolgetrading auf Pullbackbasis. Das Ziel ist in einen Trend einzusteigen, wenn dieser eine Pause, einen Pullback, vollzieht. Die Pfeile kommen von dem Indikator. Wenn der MACD Positiv und im Stochstik (Standardeinstellingen) ein Überverkauftsignal kommt wird ein Kaufsignal generiert. Das Gegenteil bei MACD negativ und Überkauftsignal. Natürlich kann ich nicht jedes Signal handeln.
Deswegen sollte der MACD eine "Mindesthöhe" aufweisen (hier die roten Linien im Histogramm)

Des weiteren versuche ich möglichst bei der blauen Linie (SMA 21) einzusteigen. Alle Einstiegspunkte über der orangenen Linie (SMA 9) handele ich nicht. Alles weis bei der roten Linie (SMA 50) auftritt ist nur handelbar wenn es gerade zu einem neue Trend kommt.

Man kann diesen Ansatz auf verschiedene Arten handeln was die SL und TP betrifft. Ich habe in letzter Zeit aber versucht ein 1 zu 2 Verhältnis zu handeln.

EURUSD : 10 Pips SL / 20 Pips TP
USDJYP : 10 Pips SL / 20 Pips TP
GBPUSD: 15 Pips SL / 30 Pips TP

Es sollte pro Pair nur 1 Position offen sein.

Ich versuche das ganze auf 1-M Charts zu handeln. Der Ansatz funktioniert aber auch auf anderen Zeitebenen und anderen Märkten (wie man an den Posts zum FDAX sieht) - vielleicht sogar noch besser als im Forex.

Es gibt einige Situationen vor denen man sich in Acht nehmen sollte:

MACD Divergenz: Hier sollte man vorsichtig sein Positionen einzugehen - zumindest in die Trendrichtung. Wenn man geübt im Traden von Divergenzen ist, kann man natürlich auch einen Gegenposition auchmachen.

Neue Pfeile liegen über/unter dem Letzten: Wenn es dazu kommt, dass in einem Trend zwei Verkaufssignale kommen und das letzte gegen den Trend läuft (also bei Downtrend über dem voherigen und Up unter dem vorherigen) sollte man auch aufpassen bzw kann wenn man geübt ist auch eine Gegentrendorder eröffenen.

hier nochmal beides in dem Bild:


Pivot Punkte: Die haben weiterhin ihr Daseinsberechtigung. Bei Trend die gegen einen dieser Punkte laufen sollte man immer etwas vorsichtig sein. Oft passiert es, das er da zum erliegen kommt und in die andere Richtung dreht (sieht zumindest gerade beim GBPUSD so aus ;) )

Es braucht etwas Zeit um sich mit dem Ansatz anzufreunden. Wenn das allerdings geschaffts es können tolle Ergebnisse dabei raus kommen. Mir gefällt der Ansatz von allen die ich bisher gesehen habe am besten und macht für mich am meisten Sinn was RRR und Hitrate angeht.

So das wars erstmal so weit. Alles weitere kommt dann mit den Trades - sofern ich vor meinem Urlaub noch dazu komme. Vielleicht trade ich ja auch etwas im Urlaub, wenn mir gerade langweilig ist :o)

Bis dahin, gutes Gelingen

Urlaub ...

Ich bin ab Valentinstag für 3 Monate nicht im Lande. Ich versuche natürlich noch vor dem Trip das Projekt wiederzubeleben aber ich kann nichts versprechen. Ich muss schauen wie es mit den Vorbereitungen von statten geht. Also bis bald!

Dyro